こんにちは！
底辺エンジニアのばーにゃいです！
どうも、ばーにゃいです！
米国相場は連日不安定な状況ですが、こんなときこそ勉強になると考え、今回もテクニカル分析の勉強を兼ねて、来週のSP500やNASDAQ100の相場予想をしました！
移動平均線+ボリンジャーバンドと一目均衡表を使用して来週と相場を予想してますので、使い方などに間違いがあったら指摘いただけると嬉しいです！
先週の振り返り
ファンダメンタルズ的観点
先週の米国市場は金利上昇は鈍化したものの、12日に発表されたCPI(インフレ指標)が前年同期比+7％と40年ぶりの高水準、14日に発表された小売売上高は-1.9％の下振れとなっていて、早期利上げが懸念され、不安定な市場となってましたね。
というのも、パウエルFRB議長が1月の会合でテーパリングを再度協議するだろうと発言をしているからなんですね。
そんな高いインフレ圧力ですが、エコノミスト予想ではCPIは+7％がピークで今後は右肩下がりになるようです。
ただ、その予想だと+2％台になるのが23年以降なんですよね…
そうなると22年中は高いインフレ圧力の上、予想EPSの成長率が低いSP500では業績が悪い企業が多くなる可能性があるので(小売売上高からも結果が出てきてますが…)、インフレしてるのに売上高が下がるスタグフレーションに向かっていくんじゃないかと不安になってます。
恐らくパウエル議長もそれを懸念していて、高いインフレを抑え込むに早くテーパリングを終わらせないと！なってるのかも？
SP500
先週のSP500は10，11日は順調に成長していくれていましたが、13日でガクっと下げて結局1週間でみると-0.30％の下げでした。
移動平均線での予想では金利上昇がバグらなければ、75日線にタッチして反発するんじゃないかなとしてました。
結果は予想通り75日線にタッチしたら反発からの株価がEMA(10)よりも下にある状態で、EMA(5)を終値がブレイクで再度75日線にタッチ&反発といった一週間でした。
また、試験的に追加したボリンジャーバンドでですが、1週間の様子を見てる感じだと+-1σを外れていたら何とか+-1σの内に戻ろうとしているように見えるので、個人的には良い感じに機能してるのかなと思ってます。
次に一目均衡表ですが、10日は下げるが11日以降は上昇相場に転じるように見える。
しかも10日は下に雲があるので、そこで反発しやすいため、遅行線がローソク足をタッチすることも無く、上昇トレンドに変わるんじゃないかなと予想をしてました。
結果としては10日は前日比-0.14％と予想通りの結果だったので、以降は上昇相場になると思いきや13日に-1.42％も下げてしまいましたので、予想が外れてしまいました。
というのも、パウエル議長がテーパリングについて再協議するとの発言があったので、早期の米金融緩和修正の可能性が示唆されてしまったからですね…
ただ、テクニカル分析的には大枠は外してなかったかなとポジティブに考えて、これからファンダメンタルズ的な要素も盛り込んで予想できるようにしたいなと思います！
NASDAQ100
続いて先週のNASDAQ100の動きですが、1週間で+0.04％と若干のプラスとなりました。
移動平均線での予想では、125日移動平均線にタッチして反発としてました。
結果的には125日線で反発してくれていますが、タッチというよりはブレイク寸前まで行っていたので、ヒヤヒヤしましたね。
その後は持ち直してくれていたのですが、13日はパウエル議長がテーパリングについて再協議するとの発言があり、早期の米金融緩和修正の可能性が示唆されたため、高PERのハイテク銘柄パックであるNASDAQ100は-2.5％とかなりの下落をしてしまいました。
続いて一目均衡表のほうですが、10日をうまく乗り切れば雲の下限にサポートされながら、上昇トレンドに変わることも考えられるが、下げの勢いが強いのでNASDAQ100は三役逆転が成立すると予想していました。
結果的には三役逆転は成立しているのですが、ものすごい勢いで下がっていたのが後場になって盛り返した理由がわかりませんでした。
色々と調べてみたところ、10日はFRBによる1兆円の国債購入があったみたいなので、そのおかげで猛反発したみたいですね。
というわけで、FRBによる国債購入も重要なファクターになりますので、今後はそれらのイベントも載せてこうと思います。
米国債10年利回りについて
米国債10年利回りは現在1.788％で1週間で+4.81％の上昇となりました。
上昇率は鈍化しているものの、来週も引き続き上昇しそうなので、不安定な相場になりそうですね…
来週の重要なイベント
1月18日：ニューヨーク連銀製造業景気指数
この指数が0を上回っていたらニューヨーク州での製造業での景況感は強い、つまり、景気は拡大していると判断できます。
ただ、これが0を下回っていた場合、ニューヨーク州での製造業では景気後退が起きていると判断できますので、現状の高いインフレ率を考えると、スタグフレーションの可能性が強まっているんじゃないかと思われますので、個人的には注目しています。
1月20日：フィラデルフィア連銀製造業景気指数
この指数が0を上回っていると、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、デラウェア州での製造業で景気が拡大していると判断できます。
ただ、これが0を下回っていた場合、少なくとも3州での製造業では景気後退が起きていると判断できます。
また、この指数は米国企業の景況感を示す指数、「ISM製造業景況指数」と相関性が高いと言われているので、米国全体で景気が良いのか注目ですね。
来週の米国債購入スケジュール
1月18日：60億2,500万ドル
1月20日：16億2,500万ドル
1月21日：124億2,500万ドル
1月24日にFOMCがあるらしいので、21日は約1.4兆円の購入になっていてものすごい額ですね。
米国債購入のスケジュールについて、詳細はニューヨーク連邦準備銀行ページをご覧ください。
SP500
移動平均線
先週から試験的にミドルバンドをEMA(5)にしたボリンジャーバンドと組み合わせて見ました。
1週間を通して見た感じだと、偏差１から外れ出すと反発してどうにか偏差１内のゾーンに戻るような動きをしてくれることがわかったので、個人的には良い感じなのかなと思ってます。
特に始値で偏差１から外れてる場合はその日の相場がどちらに傾くか予想が立てやすくなったのは非常に良いです。
今後の短期売買で役に立ちそうだなと考えてます。
ただ、ボリンジャーバンドの相場の見方がまだまだなので、これからも精進していきたいですね。
前置きが長くなりましたが、来週の予想と建てるために直近の状況を見ていきましょう！
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(75)
白線：EMA(125)
直近の動きを見てみますと13日に大きな下げがあり、株価がEMA(10)よりも下にある状態で、半分以上実体がEMA(5)をブレイクしてしまっています。
ただ、事前の確認していた規則性通りに75日線にタッチしたことで14日は反発してますね。
今までのチャートを見た感じですと、75日線や125日線にタッチして反発した後は1週間ほど不安定な相場が続いた後に25日線よりも上の価格帯で株価が推移するようです。
ですが、14日をよく見ると25日線と10日線でデッドクロスを組みかけているので、18日に株価を下げてきたら再度125日線のタッチまで下落することが予想できます。
ただ、18日は約7000億円、20日にも約1850億円もの米国債購入があるので、上昇が続くのではと予想します。
一目均衡表
続いて、一目均衡表で来週の相場を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
直近の状況を見ていくと、遅行線がローソク足を下抜き、様々な線が中央に寄ってきてることがわかります。
これはレンジ相場になってきたと判断できますので、来週は不安定な相場になることが予想できます。
ただ、18日は約7000億円、20日にも約1850億円もの米国債購入があるので、18日から21日の間で約1％の上昇があれば遅行線がローソク足を上抜いてくれるので、全然上昇トレンドに戻ることも予想できます。
18日、20日にて製造業での景況指数発表がそこまで悪いものでなければ、米国債の購入により株価を大幅に上昇させ、上昇トレンドに押し上げてくれると予想しておきます。
NASDAQ100
移動平均線
SP500と同じく、試験的にボリンジャーバンドと組み合わせて見てます。
こちらも始値でボリンジャーバンドの+1σを外れている場合にその日がどちらに動いてくれるかを確認しやすくなったので、個人的には良い感じです。
例のごとく、NASDAQ100指数のかわりにQQQで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(100)
白線：EMA(125)
直近の状況を見てみると10日に125日線タッチで反発するも、13日に大幅に下げがあり再度125日線タッチで反発を初めています。
また、今までのチャートを見た感じですと、125日線にタッチして反発した後は25日線よりも上の価格帯で推移するまでに7営業日ほど掛かっています。
なので、来週から再来週の半ばまでは不安定な相場が続きそうに思えます。
ただ、18日は約7000億円、20日に約1850億円、21日には約1.4兆円もの米国債購入があるので、一気に25日線を上抜き、安定した上昇トレンドに乗っかるじゃないかなと予想します。
ひとまずは米国債購入による上昇で25日線が上抜けるかが注目ポイントですね。
一目均衡表
一目均衡表を使ってNASDAQ100の来週の状況を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
直近の状況ですが、10日にものすごい勢いで下落をしローソク足が雲から抜けた状態まで株価がさがってしまいました。
ですが、およそ1兆円もの米国債の購入をしたことにより、猛反発を起こし何とか雲の中にまで戻しています。
ただ、13日のテーパリングを再協議するという発言により高PERのNASDAQ100はものすごい勢いで下落を起こしたことにより、再度の雲下抜けから三役逆転が成立してしまいました。
14日は少し持ち直して終値が雲の中に入ることができましたが、依然として状況は悪いままなので、しばらくは雲の中を推移するかなーとテクニカル分析だけならそう予想するのですが、18日は約7000億円、20日に約1850億円、21日には約1.4兆円もの米国債購入があるので、一気に上限の雲を上抜くほどの上昇を見せるのではないかなと予想します。
というか、レバナスを購入しているので、正直予想が外れるほどの上昇を見せてほしいですｗ
今後の課題
・予想の記録をつけて相場観を養う
・エントリーのタイミングや決済のタイミングを見つけられるようになる
・色んなテクニカル指標を使って、高精度な予想を立てられるようになっていく
皆様のオススメのテクニカル指標がありましたら、教えていただけると嬉しいです！
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