こんにちは！
底辺エンジニアのばーにゃいです！
どうも、ばーにゃいです！
今週はFOMCのビッグイベントを通過で材料出尽くした感があり、安心感から上昇が続いて良い感じでしたね！！
てなわけで、今週も勉強のために、来週のSP500やNASDAQ100の相場予想やっていきやす！
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチ・リトレースメントと一目均衡表を使用して来週と相場を予想してますので、使い方などに間違いがあったら指摘いただけると嬉しいです！
先週の振り返り
ファンダメンタルズ的観点
16日にパウエル議長の会見があり、0.25％の利上げが発表されました。
また、FOMCのメンバーによるドットポイントの中央値が1.875％と年7回の利上げを想定しているため、物価の安定を目標に、強い姿勢でインフレに対処して行くということが伺えましたね。
ただ、今後の経済指標のデータ次第では金融引き締めペースが速まる可能性も示唆しているので、
5月くらいから利上げ幅が0.5％となると、逆イールドカーブからのリセッションになる可能性もあるので怖いです。
現に米国10年債と米国5年債で一時、利回りが逆転する状況にありましたので、リセッションの高まりが示唆されたと言っていいでしょう。
過去のデータからは利上げ直後などは株価の上昇があって、1-2年後にリセッションするらしいのですが、今回は5月からBSの縮小が始まるかもしれないということで、株価の上昇があまり無い状態でのリセッションが来そうで嫌ですね…
とはいえ、現状は不透明な材料が少なくなった事が好感されて市場は上昇相場となっているので、このままトレンド転換してくれると嬉しいです。
SP500
先週のSP500は1週間でみると+6.19％と大幅上昇でした！
移動平均線+αでは、来週は下落からスタートしそうで、フィボナッチリトレースメントで0.5％程下落した位置か2％ほどの下落した位置で反発してら+-０ぐらいのレンジ相場になると予想してました。
結果としては、大幅上昇となっていて予想を外しています。
下落スタートから0.5％が意識されて反発などは当てられているのですが、ここまでプラスになるのは予想できていないのでダメですね。
というわけで、今まで面倒で避けてきたのですが、そろそろローソク足によるパターン分析と出来高の分析などを取り入れていきたいなと考えています。
まずは本を読んで勉強していきたいなと思っているのですが、おすすめの本がありましたら教えていただけると、めちゃくちゃ嬉しいです！
一目均衡表では、遅行線の連動的には上げ・下げ・上げ・上げ・下げで、週足遅行線の株価連動的には来週はプラスに見えているのでプラスと予想していました。
日足遅行線の連動はまるっきり外れてますが、1週間で見たらプラスなので、週足遅行線の連動結果としてはあってますね。
今後CFDなどの取引を考える時は週足遅行線の連動を考慮した1週間単位でのトレードしていくのがかなり再現性のある勝ち方ができそうだなーと感じてきました。
NASDAQ100
続いて先週のNASDAQ100の動きですが、1週間で+8.42％と大幅上昇でした！
移動平均線+αでは来週は下落からスタートしそうで、1.9％ほど下落した位置と4.4％ほど下落した位置で反転可能性があるラインがあるので、1.9％ほどの下落で反転したら1週間で見たら+-0くらいにはなるかもで、4.4％程の下落からの反転だとマイナスになるかもと予想していました。
結果としては、1.9％ほどの下落で反転してますが、そこからは大幅上昇で余裕のプラスになっているんドエ、こちらもSP500と同じくローソク足のパターン分析と出来高の分析などが必要だなーと言った感じです。
一目均衡表では、遅行線の連動的には上げ・下げ・上げ・上げ・下げで、週足はプラスに見えているのでプラスと予想していました。
結果としてはプラスだったわけですが、日足遅行線の連動が今週もうまくいってないです。
うーん、週足での遅行線の連動はうまくいってるのですが、どうしてなんでしょうかね？
米国債10年利回りについて
米国債10年利回りは現在2.155％で1週間で+8.31％の上昇です。
かなり金利が高くなってきましたね…
SP500のイールドスプレッドについて(米国実質金利使用)
米国実質金利とSP500の株式益利回りのそれぞれ現在は以下のようになってます。
米国実質金利：-0.71％
SP500株式益利回り：6.05％
そのため現在のSP500のイールドスプレッドは6.76％(6.05-(-0.71))になります。
なので、現状だと100/6.76%=PER14.7928倍ぐらいの価格が目安になるのかなと考えてます。
※ゴールドマン・サックスが2022年末EPS予想を221ドルに引き下げたので今週からは221ドルを使用します。
2022年末EPS予想が221ドルなので
株価に直すと221ドル×14.7928倍=3269.2008ドル
実質金利を使用したSP500のイールドスプレッドが6.5を超えているので、これからは割安感から上昇していきそうな感じがしますね。
来週の重要なイベント
3月21，24日：パウエル議長の会見
色々と情報を調べてみたんですが、21,24日でどんな発言をする予定なのかわかりませんでした。
現状のインフレ状況から利上げ幅の変更有無とかQTについてとかをどうする予定なのかヒントくれるのかな？
3月24日：GDPナウ 最新値発表
現状、2022年の第1四半期の米国GDP成長率が1.3％推定されています。
前回よりかなり数値が改善されたので、良い感じですね！
SP500
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント
早速、来週の予想を建てるために直近の状況を見ていきましょう！
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(75)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
直近の動きを見てみますと、15日から力強い上昇を続けていて、200日線を上抜くことができてます。ボリンジャーバンドのσ1σ2の上限下限も上向きとなっていますので、来週は上昇からスタートしそうに見えてますね。
とはいえ、5日移動平均線(ボリンジャーバンドのミドルバンド)からの乖離率が大きくなってきているので、来週半ばあたりに一服して5日線に近づいてくることが予想されます。
どの程度、上昇してから反落するかですが、フィボナッチリトレースメント的には0.6％ほど上と2.8％ほど上に反落可能性のあるラインがあるので、そこらへんが意識されるのではないかと思います。
現状は5日線から乖離しすぎてるので来週半ばでちょっと下げそうと予想はしていますが、今Twitter上ではフォロースルーデーと呼ばれる上昇トレンドに転換した可能性がある動きが話題になっています。
フォロースルーデーの定義としては、以下の2点になるらしいです。
1.主要指数(SP500,NASDAQ)で上昇の試し日の発生：弱く寄りつき、強く引ける日、前日比でプラスになるような日
2上昇の試し日が出現してから4~7日目に、出来高を伴って約1.5%以上の上昇を見せる日
これが何故、上昇トレンドに転換した可能性があるのかと言うと、出来高と株価の上昇から機関投資家の幅広い参戦が示唆されていると読めるかららしいんですね。
というわけで、ちょっと試験的に出来高と固定出来高プロファイル(VFPR)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていこうと思います。
出来高とVFPRについては書籍が見つからず、間違ったことばかりの内容を話してしまうかもですが、書籍がないなら少しでもチャートに触れていくことでしか分析の上達ができないのでご了承ください。
※TradingviewだとSPXでは出来高が表示されないので連動ETFのSPYを使用しています。
直近の状況を見てみると、15日がもうすでに弱く寄り付いて強く引けてるように見えてます。
ひとまずここを上昇の試し日としておくと、ここから4-7の間で出来高を伴って上昇した日が出たらフォロースルーデーですね。
でも、定義的には主要指数の場合だから、SPYは含まれないのかな？
まあでも今の所、15-17日は力強い上昇を示していますが、出来高で20日移動平均線を表示してみると、全然平均より少ないんですよね。
次にVFPRの部分を見てみると、過去で最も出来高が多かった水準（POC）である赤の線を株価がブレイクしてることがわかります。
なので、素人考えですが、このラインが以降のサポートラインとして機能してくれるはずなので、来週は一時下げてもこのラインを割ることは無いだろうと予想しています。
とりあえず、来週の予想としては21日は上昇からスタートして週半ばで一旦一服するけど、1.6％も下落せずにバンドウォークしながら上昇をすると予想しておきます。
一目均衡表
続いて、一目均衡表で来週の相場を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
直近の状況を見ていくと、転換線が急角度で上向いていて、株価も基準線をブレイクしています。
この状態のまま上昇を続けて、遅行線が綺麗に株価をX字で上抜いてくれると上昇トレンドに転換したかなーって思えてきそうですね。
日足での遅行線の連動性は下げ・下げ・上げ・上げ・下げとなっているので、嫌な感じですが、最近はあまり日足での遅行線の連動は当たらないので、このまま上昇を続けてほしいところですｗ
続いて、長期での状態を見るために週足でのチャートを見てきます。
長期で見ると、遅行線が基準線で綺麗に反発していて、ローソク足も転換線を上抜いてくれています。
このまま遅行線がローソク足に当たったことで反落せずに綺麗にX字を描きながら上抜いてくれると、上昇トレンドに変わる可能性があるので要注目ですね。
来週の予想としては、日足では下げの日が多そうなのと、週足遅行線の株価連動的にはマイナスに見えているので来週はマイナスとしておきます。
NASDAQ100
移動平均線
続いてNASDAQ100の状況を見ていきましょう。
例のごとく、NASDAQ100指数のかわりにQQQで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(100)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
直近の状況を見てみると、こちらもSP500と同じく15日以降は力強い上昇を続けています。
ボリンジャーバンドもσ1σ2の上限下限が上向きとなっていますので、来週は上昇からスタートしそうな上に5日線と25日線とでゴールデンクロスも組まれそうに見えています。
ただ、5日線から株価が大幅に乖離しているので、週半ばで一旦下落が挟まると見えます。
フィボナッチリトレースメント的に1.6％ほど上と4.5％ほど上の位置で反落可能性のあるラインがありますが、1.6％ほど上の位置には200日線もありますので、ここで一旦反落しそうだなと言った印象です。
また、NASDAQ100でも試験的に出来高と固定出来高プロファイル(VFPR)を表示した画像についてをテクニカル的に見ていこうと思います。
直近の状況を見てみると、15日がもうすでに弱く寄り付いて強く引けてるように見えてます。
ひとまずここを上昇の試し日としておくと、4日目の18日も大幅上昇してるし、出来高も前日よりハッキリと増えてる上に20日先よりも上でフォロースルーデーと言って良さそうに見えます。
NASDAQ総合ではフォロースルーデーと判定が出ているようなので、NASDAQ100でも出てるで良いのかな？
続いて、VFPRのPOCラインについてですが、現状は株価が上回っているので、以降はこのラインがサポートラインとして見れそうですね。
というわけで、来週の予想としてはスタートは上げるが5日線から乖離しすぎてるので、200日線付近で反落するも、バンドウォークを続けながら上昇をすると予想しておきます。
一目均衡表
一目均衡表を使ってNASDAQ100の来週の状況を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
直近の状況ですが、ローソク足が転換線、基準線をブレイクして力強く上昇しているのがわかります。
転換線も上向きなので、このまま遅行線も綺麗なX字を描きながらローソク足をブレイクしてほしいところですが、それをするには約2.5程上昇しないとなんですよねー
ローソク足の頭上、2.2％程で雲があるので、来週中には遅行線がローソク足をブレイクすることはなさそうです。
とはいえ、このまま株価が進んで行くと、ローソク足が勝手に雲入りしてくれるので、トレンド転換の日は近そうに見えてるのが良いですね！
ちなみに日足での遅行線の株価連動的には来週は下げ・上げ・上げ・上げ・下げと上げの日が多そうです。
続いて長期ではどうなっているかを確認していきたいと思います。
週足でのチャートを見てみると、先週から2，3％の下落で反発して、転換線は下向きのままですが、ローソク足が転換線を上抜いてくれています。
先週は「クリスマス暴落の時は21%の下落をした後は反発してくれてるので、あと2-3％下落したら反発する可能性もあるんじゃないかなーと見てます。」
と言ってたところでドンピシャ反発しましたね。
やはりこのラインが一番意識されてるということなんでしょう。
てことで、週足でフィボナッチリトレースメントを引いてみたらどうなるんだろ？と思ったので、ちょっと引いてみました。
引いてみて、ビックリしたのですが、ドンピシャの位置で反発可能性のあるラインが引かれてますね。
大暴落時には週足でフィボナッチリトレースメントを引くのがかなり有効そうなので、すごい収穫だなと感じました！
ちなみにSP500でも同様に週足でフィボナッチを引くと反発可能性のあるラインで反発してたので、めっちゃ有能です。
とりあえず、来週の予想としては日足では上げの日が多そうですが、週足では遅行線連動的にマイナスに見えてるのでマイナスと予想しておきます。
今後の課題
・予想の記録をつけて相場観を養う
・エントリーのタイミングや決済のタイミングを見つけられるようになる
・色んなテクニカル指標を使って、高精度な予想を立てられるようになっていく
皆様のオススメのテクニカル指標がありましたら、教えていただけると嬉しいです！
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