こんにちは！
底辺エンジニアのばーにゃいです！
どうも、ばーにゃいです！
今週も不安定な状況が続いていて嫌な感じでしたね。
でもこんなときこそ勉強のために、来週のSP500やNASDAQ100の相場予想やっていきやす！
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチ・リトレースメントと一目均衡表を使用して来週と相場を予想してますので、使い方などに間違いがあったら指摘いただけると嬉しいです！
先週の振り返り
ファンダメンタルズ的観点
先週はパウエルさんが3月の利上げは0.25％を支持するとのことで、ほぼほぼ利上げは0.25％あげるのが確定的な状態となりました。
ただ、まだ10日のCPI結果次第では0.5％あげるのも視野にいれてそうなだと言ったところです。
続いて、1日に発表されたISM製造業景況指数は予想よりも上振れていましたが、3日発表のISM非製造業景況指数の方は予想を大きく下回っているので、なんとも言えない状況です。
ただ、雇用統計の方はかなり良好な結果となっていました。
ISM製造業景況指数が予想よりも良かったのはサプライチェーン問題と人手不足が多少改善されたためなのかなと感じてます。
しかしながら、雇用統計が良くなったことで、賃金の上昇率にだいぶストップがかかってしまいました。
現状の高インフレはサプライチェーン問題と人手不足によるものと見られていましたが、今後はウクライナ問題による原油高とコモディティ高騰によるインフレ率の上昇も懸念されます。
加えて賃金の上昇が止まることで消費も落ち込むので、高インフレ＋景気後退のいわゆるスタグフレーションへの進行が現実味を帯びてきそうです。
というのも、次の画像はアトランタ連銀が公表してるGDPナウという指標なのですが、これは米国の実質GDP成長率のリアルタイム推定値を表していて、直近の3/1を見てみると2022年の第1四半期の米国GDP成長率は0.0と予想されています。
景気後退(リセッション)の定義としてはGDPが2四半期続けてマイナス成長となった場合らしいので、現状だとリセッション入目前に見えていて、このままの状況が続いていくとヤバそうに感じてます。
GDPナウの次の更新が3/8なので、要注目です。
SP500
先週のSP500は1週間でみると-1.27％の下げでした。
移動平均線+αでは、来週の動きとしてはボリンジャーバンドσ1の上限下限、ミドルバンドが上向きとなっているので、上昇からスタートしそう。
ただ、フィボナッチリトレースメントで0.6％程上昇したところで、反落可能性のあるラインがあることと、そのラインで200日EMAがあるので、そこで下落しちゃうかなと思いますと予想していました。
これ完璧に予想できていましたね。
ウクライナ問題で目立った事がなければ、ちゃんとテクニカル分析を予想できてるのは素直に嬉しいです。
一目均衡表では、遅行線の連動的には下げ・上げ・下げ・下げ・下げとなっていて、週足遅行線の株価連動的には来週はマイナスに見えていて、日足でも下げ基調なので、予想としては来週はマイナスしていました。
遅行線の連動は予想と外れたものですが、全体との予想であるマイナスってのは当てれてましたね。
つまり、週足での遅行線連動はあたってたわけですが、日足では何故ズレが生じたのか、日足での遅行線連動がピッタリハマった時とズレがを生じてる時でどういった違いがあるのか、今後の課題として追求していきたいです。
NASDAQ100
続いて先週のNASDAQ100の動きですが、1週間で-2.45％の下げでした。
移動平均線+αではボリンジャーバンドのσ1の上限下限、ミドルバンドが上向きとなっているので、来週はバンドウォークしながら上昇しそうで、フィボナッチリトレースメントでは0.8％程上昇、3.2％程上昇したところで、反落可能性のあるラインがあるので、とりあえずそこらへんは意識されそうだなと感じてますと予想していました。
結果としては、先週金曜の終値から1.2％上昇したところで反落とフィボナッチリトレースメント0.8％がまあ意識されて下落したなって感じです。
NASDAQ100のフィボナッチリトレースメントは結構反発可能性のあるラインを超えてから反転するので、予想間違えたかな？となりがちなので、どのくらいオーバーしてから反転するかなども予想出来るようにしていきたいですね。
一目均衡表では、遅行線の連動的には下げ・上げ・下げ・下げ・下げで、週足はマイナスに見えている上に、日足でも下げ基調ということで、来週は下げると予想していました。
結果としては下げがあたってたわけですが、こちらもSP500と同じく日足遅行線の連動予想が外れたので、ハズれる場合の条件などを見極めていきたいです。
米国債10年利回りについて
米国債10年利回りは現在1.736％で1週間で-11.83％の下落です。
ウクライナ問題があり、リスクオフで国債が買われてるようです。
SP500のイールドスプレッドについて(米国実質金利使用)
米国実質金利とSP500の株式益利回りのそれぞれ現在は以下のようになってます。
米国実質金利：-0.94％
SP500株式益利回り：5.19％
そのため現在のSP500のイールドスプレッドは6.13％(5.19-(-0.94))になります。
なので、現状だと100/6.13%=PER16.3132倍ぐらいの価格が目安になるのかなと考えてます。
2022年末EPS予想が223ドルなので
株価に直すと223ドル×16.3132倍=3637.8435ドル
リスクオフにより長期金利が低下したことと、有事により期待インフレ率が上がったことで、実質金利が年初の水準まで戻ってきましたね。
来週の重要なイベント
3月8日：GDPナウ 最新値発表
現状、2022年の第1四半期の米国GDP成長率が0.0％推定されています。
この値がマイナス成長となった場合、ちょっと市場はあれそうなので要チェックです。
3月10日：消費者物価指数（CPI）
インフレ率を確認するのに重要な指標です。
前回CPI数値は7.5％＋失業率が3.8％でしたのでだったので、悲観指数的には11を超えていてダメな水準です。
3月の利上げもこの値次第では0.5％が一気に上る可能性があるので要チェックです。
来週の米国債購入スケジュール
3月8日：18億2500万ドル
3月9日：40億2,500万ドル
米国債購入のスケジュールについて詳細は、ニューヨーク連邦準備銀行ページをご覧ください。
SP500
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント
先週は良い感じに予想できてましたね！
今後も勉強を続けて精度の高い予想を出来るようになっていきたいです。
それでは、来週の予想を建てるために直近の状況を見ていきましょう！
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(75)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
直近の動きを見てみますと、THE・レンジ相場といった感じで、トレンド感がないですね。
とはいえ、緩やかではありますがボリンジャーバンドのσ1σ2の上限下限が下向きとなっていますので、来週は下落からスタートしそうに見えています。
その下落がどの程度続くかですが、フィボナッチリトレースメントで0.6％程下落した位置と1.4％ほどの下落した位置に反発可能性のあるラインがあります。
というわけで来週の予想としては、そこらへんを意識されながら一度反発すると思いますが、1週間で見たら+-０ぐらいのレンジ相場になると予想しておきます。
一目均衡表
続いて、一目均衡表で来週の相場を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
直近の状況を見ていくと、またもや株価が基準線を下抜いてしまってますね。
ただ、24日の大陽線を出してる日をよくよく見てみると、雲のねじれがあります。
これはトレンドの転換が起きる可能性を示唆しているので、今後もちょっとづつ上昇トレンドへ向かっていくかもしれません。
というのもずっと株価の下を推移していた遅行線がローソク足にぶつかってますし、遅行線の連動性を考えると上げ・上げ・上げ・上げ・下げ4日程上昇が続くように見えているからです。
続いて、長期での状態を見るために週足でのチャートを見てきます。
長期で見ると転換線と基準線が横ばいになっています。
下落トレンドが続きそうでしたが週足でも少し改善の兆候が見られて良いですね。
ただ、週足の遅行線の連動的には来週はマイナスになりそうです。
というわけで来週の予想としては、日足では上昇が続きそうですが、週足遅行線の株価連動的にはマイナスに見えているので来週はマイナスとしておきます。
NASDAQ100
移動平均線
続いてNASDAQ100の状況を見ていきましょう。
例のごとく、NASDAQ100指数のかわりにQQQで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(100)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
直近の状況を見てみると、こちらもSP500と同じくレンジ相場を形成していて方向感がありません。
ただSP500と違ってこちらは、バンド幅が狭い状態でもみ合うスクイーズ状態から、バンドが上下に拡大するエクスパンションに移行しトレンドが発生するように見えています。
このままバンドウォークをしながら下落することも考えられますが、フィボナッチリトレースメント的に浅いところで反発してくれると逆に上昇トレンドにもなるんじゃないかなと思います。
浅いところってのは具体的に言うと現在の位置と、0.9％程下落したところです。
というわけで来週の予想としては、7日の寄りで上昇しているならプラス。
0.9％以上下落を続けるようであればマイナスとしておきます。
一目均衡表
一目均衡表を使ってNASDAQ100の来週の状況を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
直近の状況ですが、一時基準線を株価が上抜くきそうなほど上昇しましたが、結局下抜いてしまいました。
その様子を遅行線にフォーカスしてみてみると、ローソク足にタッチしたことで反落したように見えてますね。
ただ、遅行線の株価連動的には来週は上げ・上げ・上げ・下げ・下げと上げ基調な感じです。
続いて長期ではどうなっているかを確認していきたいと思います。
週足でのチャートを見てみると、基準線は横ばいになりましたが、転換線は下向きのまま雲の中を進んでしまっています。
遅行線も基準線を下抜いているので、今後も下落トレンドが続きそうに見えます。
また遅行線の連動的にも来週はマイナスに見えてますね。
てなわけで、テクニカル分析的には日足では上昇が続きそうですが、週足はマイナスに見えているので、来週は下げると予想しておきます。
今後の課題
・予想の記録をつけて相場観を養う
・エントリーのタイミングや決済のタイミングを見つけられるようになる
・色んなテクニカル指標を使って、高精度な予想を立てられるようになっていく
皆様のオススメのテクニカル指標がありましたら、教えていただけると嬉しいです！
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