こんにちは！
底辺エンジニアのばーにゃいです！
どうも、ばーにゃいです！
今週はよくわからないけど、結構下げてしまいましたね…
これにめげずに、今週も勉強のために、来週のSP500やNASDAQ100の相場予想やっていきやす！
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチ・リトレースメント+出来高と一目均衡表を使用して来週と相場を予想してますので、使い方などに間違いがあったら指摘いただけると嬉しいです！
先週の振り返り
ファンダメンタルズ的観点
3月のCPIは予想通りに高い結果でしたね。
ただ、コアCPIは市場予想よりも若干低い結果となっていたので、やっとインフレ率もピークついたか？ってコメントが多くなってきましたね。
ただ、生産者物価指数のPPIはまだまだ高止まりが続いてるし、今月は市場予想よりも大幅に上振れてるので油断はできないんじゃないかなと考えてます。
また、小売売上高も若干ではありますが、市場予想よりも低いので高インフレ下ではあまり良くないですが、ミシガン大消費者態度指数的には予想よりも大幅に上振れてるので、購買意欲の高まりはあるのかなーって感じです。
ちょいと良くわからないですね
SP500
先週のSP500は1週間でみると-2.19％と下落してしまいました。
移動平均線+αでは、下落スタートでレンジ相場が続きそうなので、マイナスと予想してました。
下落スタートでレンジ相場で最終的にマイナスってのが完璧に当てられてますね。
ただ、フィボナッチを信じて0.9％程度の下落でとどまると思ったのですが、更に下の反発ライン線まで有効にならなかったので、見誤ってる感じですね。
流石に実質金利が上昇し続けてるので、0.9％の下落じゃ済まないと前回時点で考えても良かったかもしれないです。
一目均衡表では、日足遅行線的にはレンジ相場になりそうで、週足遅行線の株価連動的にはプラスですが、ローソク足のパターン的には、マイナスになりそうなので、来週はマイナス予想していました。
日足遅行線も週足遅行線も全く連動してないですが、ローソク足のパターン的には、マイナスってところだけで当てられていたので、やはり週足でのローソク足パターンはかなり強いシグナルに見えますね。
NASDAQ100
続いて先週のNASDAQ100の動きですが、1週間で-3.07％の大幅下落です。
移動平均線+αではスタートから終わりまで下げっぱなしでマイナスで、3.5％程げらくしたら反発してくれるかなーと予想していました。
中日で反発しましたが結局下落して最終的には下げっぱなしでしたね。
まあまあ予想できてたかな？
一目均衡表では、来来週の予想としては日足ではレンジ相場で、週足遅行線連動的にプラスですが、ローソク足のパターン的には売りが先行しそうにみえるので、マイナスと予想していました、
こちらもSP500と同じく日足でも週足でも遅行線は連動してないですが、週足でのローソク足パターンは強力なシグナルとして効いてくれていました。
米国債10年利回りについて
米国債10年利回りは現在2.827％で1週間で+4.47％の大幅上昇です。
まだまだ利回り上がってきてますねー
SP500のイールドスプレッドについて(米国実質金利使用)
米国実質金利とSP500の株式益利回りのそれぞれ現在は以下のようになってます。
米国実質金利：-0.06％
SP500株式益利回り：5.10％
そのため現在のSP500のイールドスプレッドは5.16％(5.10-(-0.06))になります。
なので、現状だと100/5.16%=PER19.3798倍ぐらいの価格が目安になるのかなと考えてます。
※ゴールドマン・サックスが2022年末EPS予想を221ドルに引き下げたので221ドルを使用します。
2022年末EPS予想が221ドルなので
株価に直すと221ドル×19.3798倍=4282.9358ドル
そろそろ実質金利がプラス圏になりそうで草です。
ちなみに、現在株価との乖離率は4482.9358/4932.60=0.9750
なので、大体-2.5％程乖離してる感じですねー
前回は+5％ほどの乖離があったのが今回-2.5％になったので、+-0に戻そうと行ったり来たりしてる感じがしますね。
なので、18日週は+-0近くになりそうなので、SPXが4482.9358近くになると考えると上昇する日が多そうな感じがしますね。
来週の重要なイベント
4月19日：GDPナウ 最新値発表
現状、2022年の第1四半期の米国GDP成長率が1.1％推定されています。
4月22日：パウエル議長の発言
今回はどんな発言をするのでしょうか？
3月CPIがピークつけてきてるように見えてるので、若干ハト派な発言があったりするかもですね。
とは言え、5月か6月どちらか1回は50bpの利上げがあるよーとは言いそうです。
なぜならインフレ率よりも政策金利の利率が高くない状態は歴史的に見ても異常な状態ですからね。
また、MBSも結構売るでーと言いそうですね。
というのも、モーゲージ債は長期のものが多いから自然償還が難しいらしいので。
SP500
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント+出来高
早速、来週の予想を建てるために直近の状況を見ていきましょう！
また、出来高も見れるように最初からSPXのかわりにSPYで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(75)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
直近の動きを見てみますと、年初来からの固定VWAPのラインがレジスタンスと200日線+-フィボナッチの50％戻しラインがサポートラインになって、行ったり来たりしてますね。
日足ローソク足のパターン的には下ヒゲがないので、売り優勢に見えています。
また、ボリンジャーバンドのσ1σ2のバンドすべてで下向きなので、18日は下落からスタートしそうかなと思います。
これがどれくらい下げるかですが、現状でも200日線より下でフィボナッチの50％ラインも下回っているので、次の61.8％ラインあたりが意識されるんじゃないかなと思います。
つまりは現在株価から0.95％ほどの下落でとどまってくれるのではないかと考えてます。
続いて、出来高に固定出来高プロファイル(VFPR)、固定VWAP(売買高加重平均価格)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていきます。
※出来高とVFPRについては書籍が見つからず、間違ったことばかりの内容を話してしまうかもですが、書籍がないなら少しでもチャートに触れていくことでしか分析の上達ができないのでご了承ください。
色分けは以下参照
VFPR
赤線：POC
固定VWAP
桃線：年初来からの売買高加重平均価格
直近の状況を見てみると、年初来からの固定VWAPラインとVFPRのPOCの間を行ったり来たりしてるのがわかりますね。
ということで、来週の予想としてはボリンジャーバンドとローソク足パターン的には下落スタートしそうで、今までサポートラインとして機能していたPOCを下回ってくるようであれば大幅下落なマイナスになると予想しておきます。
一目均衡表
続いて、一目均衡表で来週の相場を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
濃桃線：年初来からの固定VWAP
黄線 ：週足遅行線からの固定VWAP
直近の状況を見ていくと、ローソク足が基準線を割ってしまっています。
また日足のローソク足パターン的には、売り優勢に見えてます。
日足での遅行線の連動性は下げ・下げ・上げ・上げ・上げとなっているので、序盤は下げるけど週半ばからは上げ続きになりそうです。
続いて、長期での状態を見るために週足でのチャートを見てきます。
長期で見ると、雲の上限がサポートラインになって反発してるようには見えてますね。
週足遅行線的にはプラスになりそうですが、ローソク足のパターン的には、若干売りが優勢に見えますね。
遅行線も転換線を下抜いてるので、良くない状況です。
出来高も徐々に落ちてきてるので、株価の先行と考えると、マイナスにはなりそうだなーって感じです。
来週の予想としては、日足遅行線的には後半上げ相場で、週足遅行線の株価連動的にはプラス、ローソク足のパターン的には、若干売りが優勢に見える状況なので、前半はマイナスだけど、最終的には上げてきていてプラスになるかもくらいの予想です。
NASDAQ100
移動平均線
続いてNASDAQ100の状況を見ていきましょう。
例のごとく、NASDAQ100指数のかわりにQQQで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(100)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
直近の状況を見てみると、フィボナッチの61.8％ラインをレジスタンスにして行ったり来たりしてるのがわかります。
ですが、ボリンジャーバンドのσ1のバンドがすべて下向きでローソク足のパターン的にも18日は下落からスタートしそうな感じなので、レジスタンスとなってた61.8％を割ってしまいそうに見えてます。
続いてNASDAQ100でも出来高と固定出来高プロファイル(VFPR)、固定VWAP(売買高加重平均価格)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていきます。
色分けは以下参照
VFPR
赤線：POC
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
黄色の水平線を2本追加していますが、これはVFPRのPOCにつぐ出来高とその次にでかいところのラインを引いてます。
現状、POCの次ラインをまたいで行ったり来たりしてる感じですね。
なので、わずか4日ではありますが規則性を考えると18日は上げスタートしそうな気もしてます。
とは言え、ボリンジャーバンドやローソク足のパターン的には、下落スタートでPOCの次ラインがサポートとして機能しなくなりそうに見えるので、一番下の黄色ラインまで下落しちゃうかもですね。
ということで、来週の予想としてはスタートは下げスタートで2.6％までは下げが続きそうなのでマイナスと予想しておきます。
一目均衡表
一目均衡表を使ってNASDAQ100の来週の状況を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
黄線 ：日足遅行線からの固定VWAP
黒線 ：週足遅行線からの固定VWAP
直近の状況ですが、雲の下限をサポートラインにして行ったり来たりしてますね。
転換線も下向きなので、これからもしばらくは下落基調が続きそうです。
ここでちょっとおもしろいのが、日足遅行線からの固定VWAPを引いてみたんですけど、ここを株価が割ったら急激に下落したのがわかりました。
また、ローソク足パターン的には、下落が続きそうに見えます。
遅行線の株価連動的には来週は下げ・下げ・上げ・上げ・上げと週半ばから上げが続きそうです。
続いて長期ではどうなっているかを確認していきたいと思います。
週足でのチャートでは、ローソク足が転換線を割ってしまっています。
週足での転換線を割るのはかなりやばい状態ですね。
また、ローソク足のパターン的には、下ヒゲのない陰線なので来週は売りが先行でスタートしそうに見えています。
とりあえず、来週の予想としては日足では週半ばから上げそうで、週足遅行線連動的にプラス、ローソク足のパターン的には売りが先行しそうにみえるので、週半ばまではマイナスだけど、後半から上げ相場になりそうなので、若干プラスになるかもくらいの予想です。
今後の課題
・予想の記録をつけて相場観を養う
・エントリーのタイミングや決済のタイミングを見つけられるようになる
・色んなテクニカル指標を使って、高精度な予想を立てられるようになっていく
皆様のオススメのテクニカル指標がありましたら、教えていただけると嬉しいです！
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