こんにちは！
底辺エンジニアのばーにゃいです！
どうも、ばーにゃいです！
今週は木金でもかなり持ち直してきましたね。
これはショートカバーなのか底打ちなのか気になる所です！
こういうときこそ勉強のために、来週のSP500やNASDAQ100の相場予想やっていきやす！
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチ・リトレースメント+出来高と一目均衡表を使用して来週と相場を予想してますので、使い方などに間違いがあったら指摘いただけると嬉しいです！
先週の振り返り
ファンダメンタルズ的観点
先週はCPIとPPIが発表されましたが、どちらも市場予想を超えた数値でしたので、あまり良くないですね…
インフレ率がピークをつけたと考えられてたのに、まだピークを付けてないとなると、さらなる利上げ加速が議論されることになるかもしれないです。
そうなると市場は耐えられないような気がしますね…
利上げ加速を発表するなら一緒に逆ツイストオペ実施も発表しないと逆イールドからのリセッションが加速しちゃいそうです
ところで、現在のこの下落トレンドはいつ頃まで続くんでしょうかね？と考えるようになりました。
このブログでは主にテクニカル分析での勉強を行ってるので、この機会にテクニカル分析で底打ちはいつかを考えてみようかなと思います。
上の記事は昔に大暴落の予測方法と底打ちのテクニカル分析方法をまとめた記事になるのですが、その時の暴落底打ち方法を改良したのを考えました！
細かい前提条件やインジケーターの使用理由などは昔の記事を見てみてください！
それでは今回のテクニカル分析の手法を下記に示します。
[使用インジケーターなど]
1.週足チャートでローソク足を表示する
2.期間50、偏差3のボリンジャーバンドを表示する
3.期間14のRSIを表示する
4.ADXとDIを表示する
[テクニカル分析]
・ボリンジャーバンドの下限バンドを実体が突き抜ける＋RSIが22以下の場合
もしくは、
・ボリンジャーバンドの下限バンドを実体もしくはヒゲが突き抜け後、-DIがADXとデッドクロスを組んだとき
ボリンジャーバンドの下限バンドを実体が突き抜けたときでも意外とRSIは22以下にならない場合があります。
その時は、-DIがADXをデッドクロスを組んだら底打ちと判断するのが良さそうだなーと思ってます。
上の画像は現在のSP500チャートに今回のテクニカル分析を表示したものになるのですが、σ3の下限をヒゲが下抜いてるので、このまま-DIがADXとデッドクロスを組んだら底打ちとなるかなーと思います。
ただ、ADXと-DIは上向きなので、まだまだダウントレンドが続きそう見えてますねー
長期的にはまだまだ下落トレンドが続くのかもしれないです。
さてさて、このテクニカル分析がうまく機能するか今後が楽しみです。
SP500
先週のSP500は1週間でみると-2.34％と続落です。
移動平均線+αでは、来週の予想としては株価が5日線から大幅に乖離しているので、9日は上げスタートしそう、また、ローソク足パターン的には上昇方向に転がったらしばらくはその勢いが続きそうなので、週通したらプラスになると予想していました。
完全に大外しです。
5日線からの乖離率はもっと離れてないと機能しないようです。
また、ローソク足は十字線と思っていたのですが、色々とネットを検索した所、どうやら上影陰線で大引けにかけて売り圧力が残った相場で、翌日は売り先行で始まる可能性が高い、シグナルだったっぽいです。
ローソク足のパターン分析は見分けるのが難しいですね…
一目均衡表でも同様に、ローソク足のパターン分析を間違えてるので、大外しです。
NASDAQ100
続いて先週のNASDAQ100の動きですが、1週間で-2.36％の続落です。
移動平均線+αでは来週の予想としては上げスタートで始まりそうなものの、ローソク足のパターンやボリンジャーバンド的には下げが続きそうに見えるので、週通したらマイナスと予想します。
こっちは予想が的中してますね。
ただ、上げスタートは乖離率がちゃんと離れてなかったため外してしまってます。
一目均衡表では、日足・週足遅行は連動せず、ローソク足のパターン的には売りが優勢なため、週を通したらマイナスになるとと予想していました。
これはまあ予想通りかなと言った感じですね。
米国債10年利回りについて
米国債10年利回りは現在2.9222％で1週間で-6.82％の下落です。
3％がレジスタンスになって行ったり来たりしてる感じですねー
SP500のイールドスプレッドについて(米国実質金利使用)
米国実質金利とSP500の株式益利回りのそれぞれ現在は以下のようになってます。
米国実質金利：0.23％
SP500株式益利回り：5.73％
そのため現在のSP500のイールドスプレッドは5.5％(5.48-(0.27))になります。
なので、現状だと100/5.5%=PER18.1818倍ぐらいの価格が目安になるのかなと考えてます。
※ゴールドマン・サックスが2022年末EPS予想を221ドルに引き下げたので221ドルを使用します。
2022年末EPS予想が221ドルなので
株価に直すと221ドル×18.1818倍=4018.1778ドル
現在株価との乖離率は4018.1778/4023.90=0.9985
なので、ほぼ+-0くらいですが、PERが下がってるので株価は下げてしまってますね
来週の重要なイベント
5月17日：GDPナウ 最新値発表
現状、2022年の第2四半期の米国GDP成長率が1.8％推定されています。
5月17日：4月 小売売上高
現状の高いCPIの状態で、小売売上高が悪くなっている場合は、明らかにスタグフレーションの兆候です。
前回の結果はそもそもの数値が低い上に市場予想も下回る結果でスタグフレーションの兆候が見えているので、今回も要チェックです。
5月17：パウエル議長の会見
今回はどんな発言をするのでしょうか？
ピークを付けたように見えたインフレ率ですが、4月CPI的には市場予想を超えてくる数値を出してるのでまだまだピークを付けてないんじゃないかと言った考えも出てきそうなので、利上げ幅が0.5刻みで問題ないのかなどを言及してくるのかなといった感じです。
インフレ率が頭打ちしてないなら、9月には0.75％の利上げも視野に入れないとな感じですが、そうすると株式市場はボロボロになってしまうような気がして、言い出せなさそうですね。
なので、0.75％の利上げを口にするときは逆ツイストオペも一緒に言うんじゃないかなと考えてます。
SP500
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント+出来高
早速、来週の予想を建てるために直近の状況を見ていきましょう！
また、出来高も見れるように最初からSPXのかわりにSPYで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(75)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
直近の動きを見てみますと、フィボナッチの161.8％ラインをサポートに反発しているように見えます。
ボリンジャーバンド的には現在スクイーズしていて、次にエクスパンションした方向に強く流れる用に見えてます。
ローソク足のパターン的には2連続で大陽線が出ているので買い方の勢いが強そうに見えます。
続いて、出来高に固定出来高プロファイル(VFPR)、固定VWAP(売買高加重平均価格)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていきます。
今週からは出来高などについては、週足で見ていこうと思います。
※出来高とVFPRについては書籍が見つからず、間違ったことばかりの内容を話してしまうかもですが、書籍がないなら少しでもチャートに触れていくことでしか分析の上達ができないのでご了承ください。
色分けは以下参照
VFPR
赤線：POC
固定VWAP
桃線：年初来からの売買高加重平均価格
週足で見てみると、今週で5連続陰線が続いています。
流石にそろそろ底打ちしそうな雰囲気がありますね。
また、ローソク足のパターン的にも下影陰線となっているので、上昇トレンドへの転換が示唆されています。
ということで、来週の予想としてはボリンジャーバンドがスクイーズ状態で次にエクスパンションした方向に大きく動きそうということと、週足ローソク足パターン的に下影陰線で上昇トレンドへの転換が示唆されていることから、翌週はプラスになると予想します。
一目均衡表
続いて、一目均衡表で来週の相場を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
濃桃線：年初来からの固定VWAP
黄線 ：週足遅行線からの固定VWAP
直近の状況を見ていくと、三役逆転は変わらずですが、基準線に転換線が横向きになってきたので多少は状況改善しています。
日足での遅行線の連動性は下げ・下げ・下げ・上げ・下げとなっていますが、26日前の実質金利はおよそ-0.15％くらいであったので、現在の0.23％と大幅に乖離しています。
そのため、日足遅行線での連動は起こらないと予想します。
前回は大幅に乖離してても連動していたので、今回も連動したら実質金利の乖離は関係ないかもしれないですね。
続いて、長期での状態を見るために週足でのチャートを見てきます。
長期で見ると、三役逆転は変わらずですが、出来高が徐々に増えてきていることがわかりますね。
週足遅行線的にはマイナスの見込みですが、実質金利が大幅に現在と乖離しているので、連動しないと予想します。
ただ、ローソク足のパターン的には、下影陰線なので上昇への転換示唆がある状態です。
株価の先行として出来高が増えているなら、来週はプラスになる可能性が高そうです。
来週の予想としては、日足・週足遅行線的は実質金利が大幅に現在と乖離しているので連動せず、ローソク足のパターン的には、上昇の転換を示唆しているように見える状況なので、週通したらプラスと予想しおきます。
NASDAQ100
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント+出来高
続いてNASDAQ100の状況を見ていきましょう。
例のごとく、NASDAQ100指数のかわりにQQQで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(100)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
直近の状況を見てみると、再度フィボナッチの161.8％ラインがサポートに反発しているように見えます。
こちらもボリンジャーバンドがスクイーズしてきてるようにみえるので、次にエクスパンションした方向に大きく動きそうです。
また、ローソク足のパターン的には大陽線が2連続で出ているので買い方の勢いが強そうです。
続いてNASDAQ100でも出来高と固定出来高プロファイル(VFPR)、固定VWAP(売買高加重平均価格)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていきます。
こちらも今週から週足で見ていきます。
色分けは以下参照
VFPR
赤線：POC
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
週足では6連続で陰線となっています。
ただ、直近3週は平均出来高を超えてきている上に今週は下影陰線をつけているので、上昇トレンドへの転換が示唆されている状況です。
ということで、来週の予想としてはボリンジャーバンドがスクイーズしていて次にエクスパンションした方向に大きく動きそうなことと、日足ローソク足は大陽線が続いてること、週足ローソク足では下影陰線で上昇トレンドへの転換が示唆されていることから、週通したらプラスになると予想します。
一目均衡表
一目均衡表を使ってNASDAQ100の来週の状況を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
黒線 ：週足遅行線からの固定VWAP
直近の状況ですが、三役逆転は変わらずですが、基準線や転換線が横向きにで遅行線は上向きとなってきました。
また、ローソク足パターン的には、大陽線が続いているので買い方の勢いが強そうに見えます。
遅行線の株価連動的には来週は下げ・下げ・下げ・上げ・下げとなっていますが、こちらも遅行線時の実質金利と現在とでは大幅に乖離しているので、遅行線は連動しないと予想します。
続いて長期ではどうなっているかを確認していきたいと思います。
週足でのチャートでは、三役逆転は変わらずです。
ローソク足のパターン的には、出来高をともなった下影陰線のようにみえるので、上昇トレンドへの転換が示唆されています。
来週の予想としては日足・週足遅行は連動せず、ローソク足のパターン的には買い方の勢いが強そうなので、週を通したらプラスになると予想します。
今後の課題
・予想の記録をつけて相場観を養う
・エントリーのタイミングや決済のタイミングを見つけられるようになる
・色んなテクニカル指標を使って、高精度な予想を立てられるようになっていく
皆様のオススメのテクニカル指標がありましたら、教えていただけると嬉しいです！
コメント