こんにちは！
底辺エンジニアのばーにゃいです！
どうも、ばーにゃいです！
今週はFOMCで0.75％の利上げが発表されましたね！
ブラックアウト期間中にFEDウォッチャーを使っての利上げ折込をゴリ押しするなんてびっくりしましたｗ
こんな力技を使わないといけないくらいFRBも予想がしづらい状況なんだろうなと思いました。
とはいえ、できる限りのことはやっていくべきだと思うので、引き続き勉強を続けて、もっと正確な予想ができるように頑張っていこうと思います！
それでは来週のSP500やNASDAQ100の相場予想やっていきやす！
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチ・リトレースメント+出来高と一目均衡表を使用して来週と相場を予想してますので、使い方などに間違いがあったら指摘いただけると嬉しいです！
先週の振り返り
ファンダメンタルズ的観点
今週一番の注目はなんといっても、FOMCでの0.75％の利上げ発表ですよね！
正直、先週時点では0.75％の利上げもありえるけど、発表されたら株価は大幅に下落するだろうと思っていましたが、FEDウォッチャーを使って無理やり織り込ませて来るとは思いませんでしたねｗ
アメリカに続いて、スイスとイギリスでも利上げ発表があり、世界的にリセッションが起きるのではないかといった予想が広がってきました。
なので、日本もサプライズで利上げするか！？と思われましたが、安定の日本ですね
現状維持らしいですｗ
このままだと円安がエグいことになりそうですが、賢い人達はどのようなビジョンが見えているのでしょうか？
続いて、現状の7月利上げ予想の状況ですが、0.75％の利上げ予想が86.2％となっています。
いや～、もう世界的に経済状況が悪いですね！！
FEDウォッチャーのニックさんもソフト・ランディングの可能性が10％で、ハードランディングは80％の可能性で起こるとのことなので、もうこんなんリセッションするって言ってるようなもんじゃん！！
って感じですよ…
てか、残りの10％どこいったんなんだよ…
上記TweetのGoogle翻訳
NY Fedの最新のDSGEモデルは、10％の確率でソフトランディングを示しています（4四半期のGDP成長率は今後10四半期にわたってプラスを維持すると定義されています） そして、ハードランディングの80％の可能性（4四半期のGDP成長率が-1 %)
また、様々な経済指標で悪い結果が出てる上に、大規模なリストラ報道も増えてきています。
これからもリストラなどが増えていきそうな状況で、落ち込んだ消費者マインド＋増えるリボ払い残高…
これらを考えるとマジでリーマンショック級の暴落がこれから起きるかもしれないですね…
というのも、こんなことを考えてるのが投資2年目の自分だけなら良いのですが、めちゃくちゃ有名な人でもこれからまだまだ暴落すると予想している人がいるんですよね
そう、ビックショートでおなじみのマイケル・バーリさんです！
下記動画でマイケル・バーリさんが予想しているこれからの暴落についてをまとめられているので、絶対に見たほうが良いです！
詳しくは動画を見ていただいて、自分が気になったところを抜き出すと、今回の暴落はコロナ安値からさらに15％下落すると予想しています。
つまり、現在価格から55％も下落するという予想で、SPXだと1862USDになる見込みなのです！
いやー、そんなに下落するなんてありえるんですかね？と半信半疑ではありますが、マイケル・バーリさんはITバブル、リーマンショック、今回のコロナ量的緩和バブルの暴落を予想しているのですから、自分の浅い投資経験よりかは信用できるかなーといった感じです。
出来高を伴った下落が始まったらそこが絶望の始まり何でしょうね…
ばーにゃい式大底確認のテクニカル分析
既に大底のシグナルは出てましたが、状況に変わりないかテクニカル分析をチェックしていきたいと思います。
大底シグナル点灯から-6.8％ほど下落してしまいました。
このあたりで反発してくれれば、誤差が7％ほどならまあええやろ！って感じですが、どうなりますかね
ここからさらに下落するかどうか要チェックです。
炭鉱のカナリア(HYG)のテクニカル分析
今週も調整局面・ベアマーケット時なので炭鉱のカナリアであるHYGのテクニカル分析もしていきたいと思います。
※MACDはそれぞれの数値をデフォルトから1/2にしてます。
※EMAは赤：10日、黄：25日、緑：75日となっています。
HYGの状況を見てみると、黄色の水平線の間を行ったり来たりしています。
また徐々にではありますが、安値を切り上げていっているので、このまま上の水平線を上抜いてくれれば主要指数も上昇に転じるかも知れません！
ただ、フィボナッチの抵抗線でもあるのがネックですが、MACDがゴールデンクロスを組みかけているので、上抜いてくれるのを祈りたいですね。
SP500
先週のSP500は1週間でみると-6.14％の大幅下落です。
移動平均線+αでは、ボリンジャーバンド的に下落基調で日足・週足のローソク足のパターンでも売り圧力が強そうに見えているので、コロナ安値の固定VWAPラインを終値で割るようなことになれば週を通してマイナスになるとしていました。
まあまあ良い感じに当てられてるんじゃないでしょうか？
ファンダメンタルズ的に荒れ模様になったらこのラインは割れてくるだろうとの予想が立てられてきてる気がするので個人的には嬉しいです。
一目均衡表では、日足・週足遅行線的には26日前実質金利と現在地が近づけば連動するかも？でローソク足のパターン的には、日足・週足ともに売り圧力が強い状況なので、週足転換線が反発して雲入りしないようであれば、週通してマイナスと予想でした。
こちらも、結果的には予想通りでしたね。
ファンダメンタルズ的に問題なければ転換線が反発するとの予想も良い感じだと思います。
NASDAQ100
続いて先週のNASDAQ100の動きですが、1週間で-4.90％の大幅下落です。
移動平均線+α、一目均衡表では、SP500と同じくマイナス予想でした。
なのでこちらも予想通りの結果になるので嬉しいです！
どちらもフィボナッチリトレースメントでファンダメンタルズが荒れ模様になったばあいに割れそうなラインを引けることができているので良い感じだと思います。
てか、これだけみるとフィボナッチが強すぎって感じですね。
フィボナッチの専門書買って理解を深めたいなあ
オススメの書籍などあったらコメントもらえると嬉しいです！
米国債10年利回りについて
米国債10年利回りは現在3.231％で1週間で+1.00％の上昇です。
一時は3.5％に届きそうなほど上昇しました。
22-23日のパウエル議長の議会証言次第ではさらに上昇するかもしれないので、来週も株価にとってマイナスな状況になりそうです。
SP500のイールドスプレッドについて(米国実質金利使用)
米国実質金利とSP500の株式益利回りのそれぞれ現在は以下のようになってます。
米国実質金利：0.65％
SP500株式益利回り：6.21％
そのため現在のSP500のイールドスプレッドは5.56％(5.67-(0.39))になります。
なので、現状だと100/5.56%=PER17.9856倍ぐらいの価格が目安になるのかなと考えてます。
※ゴールドマン・サックスが2022年末EPS予想を221ドルに引き下げたので221ドルを使用します。
2022年末EPS予想が221ドルなので
株価に直すと221ドル×17.9856倍=3974.8176ドル
現在株価との乖離率は3974.8176/3674.85=1.0816271684558554
現状-8％くらいなので、そろそろ反発しても良いんじゃないかなと思うところです。
来週の重要なイベント
6月22-23日：パウエル議長の議会証言
今後のインフレ見通しや金利動向、QTのスケジュールなど気になる内容がてんこ盛りなので、こちらは注目ですね！
6月27日：GDPナウ 最新値発表
現状、2022年の第2四半期の米国GDP成長率が0.0％推定されています。
また、月曜日が祝日なので、次のGDPナウ最新地は再来週の発表ですね。
画像を見るとどんどん下方修正されてますね…
今季もマイナスとなるとテクニカル的にリセッションを起こしてしまうので、困ったものです。
SP500
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント+出来高
早速、来週の予想を建てるために直近の状況を見ていきましょう！
また、出来高も見れるように最初からSPXのかわりにSPYで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(75)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
黄緑線：コロナ安値からの固定VWAP
直近の動きを見てみますと、月曜日は窓を開けての寄り付きがはいって、直近安値を更新してしまいました。
これは日曜日に0.75％の利上げが濃厚との記事が出たため、まあ仕方ないことかと思います。
以降は直近安値の赤水平線が抵抗線で、下の黄色の水平線がサポートラインとして機能しているように見えます。
この黄色の水平線はコロナ後のダブルボトムラインが意識されてるように見えますね。
ダブルボトムは買いサインとして有名なので、ここで買いに走った人が多いためでしょうか？
また、ボリンジャーバンドはスクイーズ状態にあるので、次にエクスパンションした方向に大きく流れそうです。
日足ローソク足も足長十字線で方向感がなく、迷っている状態です。
ただ、出来高は上昇してきているので、日足ローソク足からも次に流れた方向で強く動きそうに見えてます。
続いて、出来高に固定出来高プロファイル(VFPR)、固定VWAP(売買高加重平均価格)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていきます。
今週も出来高などについては、週足で見ていこうと思います。
※出来高とVFPRについては書籍が見つからず、間違ったことばかりの内容を話してしまうかもですが、書籍がないなら少しでもチャートに触れていくことでしか分析の上達ができないのでご了承ください。
色分けは以下参照
VFPR
赤線：POC
固定VWAP
桃線：年初来からの売買高加重平均価格
週足での状況を見てみると、長大陰線で売り圧力が強そうに見えています。
出来高は増えていますが、これはパニック売にも繋がりそうなため、一概に投資格言の出来高は株価に先行するが当てはまらなそうに見えてます。
ということで、来週の予想としてはボリンジャーバンド的にスクイーズ状態で日足ローソク足パターン的に次に流れた方向で大きく動きそう、また、週足のローソク足のパターン的には売り圧力が強そうに見えているので、黄色の水平線を割るようなことになれば週を通してマイナス、逆に直近安値を終値で上抜くようなことになれば週を通してプラスになると思います。
一目均衡表
続いて、一目均衡表で来週の相場を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
濃桃線：年初来からの固定VWAP
黄線 ：週足遅行線からの固定VWAP
黄緑線：コロナショック安値からの固定VWAP
直近の状況を見ていくと、三役逆転の状態は変わらずで基準線、転換線が下向きで良くない状況です。
また、赤水平線と黄色の水平線でレンジ相場を形成していて、日足のローソク足パターン的には足長十字線で市場が迷っている状態です。
日足での遅行線の連動性は上げ・上げ・上げ・下げ・上げとなっていますが、26日前の実質金利はおよそ0.23％くらいで、現在の0.65％と乖離している値が大きくなってしまいました。
実質金利が落ち着いてくれないと連動するのかどうかがわかりづらいですね。
そろそろ実質金利の乖離値が少ない状況での連動具合をみたいです。
少ない状況でも連動しないとなると株価が200日移動平均線より上にないと連動しないとかあるかもですね…
続いて、長期での状態を見るために週足でのチャートを見てきます。
長期で見ると、三役逆転は変わらずですが、基準線が雲の下限にあたりそうなレベルまで来ています。
基準線が雲の下限で反発してくれるかが重要そうですね。
週足遅行線的にはプラス見込みで、26日前実質金利と現在値と近づいてくれば、連動するかもしれないです。
ただ、ローソク足のパターン的には、大陰線で売り圧力が強そうに見えています。
来週の予想としては、日足・週足遅行線的には26日前実質金利と現在地が近づけば連動するかも？でローソク足のパターン的には、日足は方向感がなく迷っている状態、週足では売り圧力が強い状況なので、サポートラインの黄色の水平線が終値で割るようなことがあれば、週通してマイナスでレジスタンスの赤水平線を終値で超えるようなことがあればプラスと予想しおきます。
でも、赤水平線のレジスタンスが強そうなので、サポートライン割っちゃいそうな気もしますね…
NASDAQ100
移動平均線+ボリンジャーバンド+フィボナッチリトレースメント+出来高
続いてNASDAQ100の状況を見ていきましょう。
例のごとく、NASDAQ100指数のかわりにQQQで確認してます。
色分けは以下参照
ボリンジャーバンド
青線：EMA(5)、σ1の上限、下限
紺色：σ2の上限、下限
移動平均線
赤線：EMA(10)
黄線：EMA(25)
緑線：EMA(100)
白線：EMA(125)
黒線：EMA(200)
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
直近の状況を見てみると、SP500と同じく月曜日は大きく窓を開けての寄り付きとなっています。
以降は直近安値と黄色の水平線の間でレンジ相場を形成していますね。
黄色の水平線は恐らくですが、直近安値からコロナ安値からの固定VWAPラインをフィボナッチリトレースメントで引いたときの127.2％が意識されてるように見えてます。
こちらもSP500と同じくボリンジャーバンドのスクイーズ状態で次に流れた方向で大きく動きそうです。
また、日足のローソク足パターンもはらみ足を形成しているように見えるので、もみあい状態にあり、赤水平線、黄色水平線どちらぬ拔けるまではレンジ相場を続けそうに見えますね。
続いてNASDAQ100でも出来高と固定出来高プロファイル(VFPR)、固定VWAP(売買高加重平均価格)を表示した画像についてもテクニカル的に見ていきます。
こちらも週足で見ていきます。
色分けは以下参照
VFPR
赤線：POC
固定VWAP
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
週足での状況を見てみると、上下の足が長い小陰線で売り圧力は強いけど、市場が迷っている状態に見えますね。
ということで、来週の予想としてはボリンジャーバンド的にスクイーズ状態で日足ローソク足パターン的に次に流れた方向で大きく動きそう、また、週足のローソク足のパターン的には売り圧力が強そうだが市場に迷いが見える状態なので、黄色の水平線を割るようなことになれば週を通してマイナス、逆に直近安値を終値で上抜くようなことになれば週を通してプラスになると思います。
当然それいがいはレンジ相場です。
一目均衡表
一目均衡表を使ってNASDAQ100の来週の状況を見てきたいと思います。
色分けは以下参照
赤線：基準線
青線：転換線
緑線：遅行線
薄緑線：先行スパン1
薄桃線：先行スパン2
濃桃線：年初来からの固定VWAP
赤紫線：直近高値からの固定VWAP(21年11月22日)
黄緑線：コロナショック安値からの固定VWAP
直近の状況ですが、三役逆転は変わらずで、赤水平線と黄色の水平線でレンジ相場を形成しています。
また、ローソク足パターン的にははらみ足を形成していて、赤と黄色の水平線を抜いた方向に大きく動きそうです。
遅行線の株価連動的には来週は下げ・下げ・下げ・下げ・上げとなっていて、26日前実質金利が現在地と近づいてくれば、連動するかも？な状況です。
続いて長期ではどうなっているかを確認していきたいと思います。
週足でのチャートでは、三役逆転は変わらずですが、基準線も下向きになり更に状況が悪くなっています。
あまりにも悪い状況なので、フィボナッチリトレースメントでサポレジラインを見てみました。
今回はコロナ前高値からコロナ安値からの固定VWAPのラインで引いてみたところ、かなり意識されてるようなラインが引かれてるのがわかりました。
というわけで、来週の予想としては、日足・週足遅行線的には26日前実質金利と現在地が近づけば連動するかも？でローソク足のパターン的には、日足は次に流れた方向で大きく動きそうな状態、週足では少し売り圧力が強いかな？状況なので、サポートラインの黄色の水平線が終値で割るようなことがあれば、週通してマイナスでレジスタンスの赤水平線を終値で超えたらプラスと予想しおきます。
今後の課題
・予想の記録をつけて相場観を養う
・エントリーのタイミングや決済のタイミングを見つけられるようになる
・色んなテクニカル指標を使って、高精度な予想を立てられるようになっていく
皆様のオススメのテクニカル指標がありましたら、教えていただけると嬉しいです！
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